Existem técnicas para desabilitar a tecla Caps Lock.
Mas, se você precisa dessa tecla e quer apenas ser avisado quando ela for acionada, o Windows conta com uma opção para isso.
Quer saber como?
Acesse o Painel de Controle e clique duas vezes em Opções de Acessibilidade. Na janela que aparece, marque o item Usar Teclas de Alternância.
Com isso, ao pressionar o Caps Lock será ouvido um bipe, com um tom ligeiramente diferente na segunda vez que for pressionada a tecla.